Stochastic Control

 

Die Vorlesung gibt eine Einführung in stochastische Prozesse und stochastische Regelungen. Inhaltliche Schwerpunkte bilden Bayes‘sche Schätzverfahren und stochastische Differentialgleichungen.

Hauptthemen sind

• Grundlagen zu stochastischen Prozessen,
• Bayes’sche Filterverfahren und Zustandsschätzung,
• Einführung in stochastische Differentialgleichungen und Ito-Kalkül sowie
• Anwendungen in der Regelungstechnik und Optimierung.

Grundlagenwissen zu linearen Systemen und Regelungstechnik (z.B. Systemtheorie I und II) wird vorausgesetzt.

Ausführlichere Informationen gibt es unter RWTHonline.

Das Lehrmaterial findet sich auf RWTHmoodle.